为推动浮息债市场建设和基准利率培育，更好满足境内外机构多样化需求，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）、全国银行间同业拆借中心拟在银行间市场推出挂钩银银间7天回购定盘利率的利率互换（以下简称FDR007利率互换）中央对手清算业务，并会同香港场外结算有限公司将FDR007利率互换拓展至“互换通”，现对现行《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（2026年1.0版）》的第五章人民币利率互换集中清算业务进行修订，形成《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币利率互换集中清算业务章节修订版征求意见稿）》（以下简称《指南修订稿》）。现就《指南修订稿》向社会公开征求意见。

本次主要修订内容及涉及章节如下：

拟修改第五章人民币利率互换集中清算业务相关内容，包括增加FDR007利率互换的交易剩余期限、重置周期、支付周期、计息方式、计息基准、利率确定日、参考利率取值等合约要素，新增“互换通”产品范围、修改“互换通”清算基金最低要求相关表述、新增IMM合约标的利率等信息。（详见附件中章节5.1,5.9,5.11）

为高效收集市场反馈，本次公开征求意见重点聚焦于上述修订内容，欢迎各市场机构就《指南修订稿》中的修订部分提出宝贵意见和建议。

公众可以通过信函、电子邮件或传真方式将意见、建议反馈上海清算所。意见反馈截止时间为2026年9月4日（自本公告发布之日起10个工作日）。

通讯地址：上海市黄浦区北京东路2号上海清算所业务一部

邮政编码：200002

电子邮件：daijun@shclearing.com.cn

传真：021-23198866-4847

附件：1.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币利率互换集中清算业务章节修订版征求意见稿）-清稿

2.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币利率互换集中清算业务章节修订版征求意见稿）-花脸稿

 银行间市场清算所股份有限公司

                           2026年8月24日